Ver metadatos

dc.titlePerspectivas de investigación: ¿los precios de los productos básicos explican las fluctuaciones de los tipos de cambio?
dc.contributor.authorAyres, João
dc.contributor.orgunitDepartamento de Investigación y Economista Jefe
dc.date.available2022-12-07T00:12:00
dc.date.issue2022-12-07T00:12:00
dc.description.abstractObtenemos explícitamente una relación entre los tipos de cambio reales bilaterales y los precios de los productos básicos en un modelo que pone de relieve el papel de la heterogeneidad de las estructuras de producción entre países. Las fluctuaciones de unos pocos precios de productos básicos explican entre un tercio y la mitad de la volatilidad de los tipos de cambio bilaterales de Estados Unidos frente a Alemania, Japón y el Reino Unido. Una vez que calibramos nuestro modelo cuantitativo con los datos de las matrices insumo-producto y los shocks para generar las fluctuaciones observadas de los precios de las materias primas, nuestro modelo ofrece la misma volatilidad y persistencia de los tipos de cambio reales que en los datos.
dc.format.extent4
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18235/0004605
dc.identifier.urlhttps://publications.iadb.org/publications/english/document/Research-Insights-Do-Primary-Commodity-Prices-Account-for-the-Fluctuations-of-Exchange-Rates.pdf
dc.identifier.urlhttps://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Perspectivas-de-investigacion-los-precios-de-los-productos-basicos-explican-las-fluctuaciones-de-los-tipos-de-cambio.pdf
dc.language.isoes
dc.publisherInter-American Development Bank
dc.subjectTipo de Cambio
dc.subjectPrecio de los Productos Básicos
dc.subjectPolítica Pública
dc.subjectMateria Prima
dc.subjectEconomía
dc.subjectPetróleo
dc.subject.jelcodeF31 - Foreign Exchange
dc.subject.jelcodeF41 - Open Economy Macroeconomics
dc.typeCatálogos y Folletos
idb.identifier.pubnumberIDB-CB-00701
idb.operationBK-C1102
Return to Publication